《金融风险管理：避险策略与风险值》 - 陈松男著 - 机械工业出版社 - 香港大書城

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『簡體書』金融风险管理：避险策略与风险值

書城自編碼： 2277075
分類：簡體書→大陸圖書→管理→金融/投资
作者：陈松男著
國際書號(ISBN)： 9787111461739
出版社：机械工业出版社
出版日期： 2014-04-01

書度/開本：大16开

售價：HK$ 153.4

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編輯推薦：

经由丰富的范例，陈松男编著的《金融风险管理避险策略与风险值》能够让你掌握风险管理的重要原理以及如何采用各种衍生工具对冲不同的金融风险，并提供12个实务风险管理的案例，教你分析潜在的风险高低、可能导致的亏损以及如何对冲这些风险。本书能够提升你的风险管理技术，让你更有竞争力，是你绝对应该拥有的好书。

內容簡介：

陈松男编著的《金融风险管理避险策略与风险值》主要介绍了目前最常用且最重要的风险对冲工具衍生品，并以宴务范例的形式详细讲述了如何采用衍生品对冲汇率风险、利率风险、股价风险和商品物料风险等内容。《金融风险管理避险策略与风险值》是一本适用于在校学生大学本科、硕士及MBA
的风险管理教科书。同时，公司、企业、金融机构从业人员也可通过学习本书丰富的寞务范例，掌握风险管理的重要观念以及如何采用各种衍生工具去对冲价格风险，并以风险值的概念去了解自身仓位风险的高低以及是否会危及自身的生存。

關於作者：

陈松男
教授曾是美国马里兰大学资深教授，在该校执教近20年，并兼任金融学系博士研究所主任7年，由于教学和研究成果突出，连续多次荣获杰出教授奖。之后，转任中国台湾政治大学金融学教授、金融工程研究中心主任、台湾金融工程师学会理事长、台湾财政部门顾问、台湾期货交易所新产品开发设计主持人、台湾宝来金融集团衍生品首席顾问、台湾中国信托银行理财产品研发顾问和台湾证券公会开发新金融产品主持人。
陈松男教授的教学课程包括金融工程、金融风险管理、衍生证券、金融创新、投资组合管理与资产配置、固定收益证券和利率衍生品。
陈松男教授学术造诣颇深，已发表70多篇研究论文，其中十多篇在Journal of Fmance等世界一流顶级学术刊物发表，还应邀担Advances in
Investment Analysis等刊物的编辑，并出版了多种与金融学相关的专业书籍。
同时，陈松男教授是美国金融协会、金融管理协会等国际学术协会的成员，曾受邀到中国商务部、复旦大学、北京大学等重要的国家金融商业机构和知名学府进行演讲。

总序
序言
第1章风险管理提高企业的价值
风险管理、现金流波动和公司价值
降低波动率和税赋
降低波动率和交易成本
降低投资决策错误和增加举债能力
风险类别
第2章采用外汇远期合约及期权规避外汇风险
外汇远期合约与风险管理
外汇期货合约与风险管理
货币市场套期保值的风险管理策略
外汇期权与风险管理
对冲竞争者的外汇优势
会计暴露的风险管理
第3章利用期货进行利率风险管理
利率期货对冲：基本概念
基差风险：与到期日不匹配
条式套期保值
滚动套期保值
交叉套期保值
尾随对冲
第4章使用掉期管理利率风险
利率掉期
利率掉期的使用过程
利用利率掉期管理利率风险
基差掉期
利率掉期定价
掉期利率
第5章利用远期利率合约管理利率风险
定义及定价
实践中的风险管理
FRA与IRS之间的关系
第6章利率看涨期权和看跌期权用于管理利率风险
简介
利率看涨期权的特点：管理利率上升风险
利用利率看涨期权管理利率上升的风险：范例
以离岸美元定期存单期货为标的资产的利率看涨期权
管理利率下跌风险
利用利率看跌期权管理利率下跌风险
以离岸美元CD期货为标的的利率看跌期权管理利率上升风险
第7章利率上限和下限期权：多期利率风险管理的原理
简介
利率看涨期权的定价公式与单期利率上升的风险管理
利率看跌期权的定价公式与单期利率下跌的风险管理
利率上限期权的定价公式与多期利率上升风险的管理
利率下限期权的定价公式与多期利率下跌风险的管理
第8章 Delta、Gamma及Bucket规避利率风险策略
简介
基本理论模型
利率上限和下限期权的Delta与Gamma
Cap Delta及Gamma避险方法的应用
Delta-Gamma中性
分段避险法
第9章利用股指期权或期货期权对冲股票投资组合风险
股票投资组合保护性看跌期权
债券和股权投资组合的保护性看跌期权：投资组合保险
90／10策略
保护性看涨期权
第10章风险值与风险管理
风险值的定义
风险值的估计
以样本概率分布估计风险值
以正态分布估计风险值
各种风险值的互换
在参数概率分布下的风险值
第11章金融投资组合的风险值
简介
投资组合收益率期望值和方差
边际增量风险值
投资组合风险的拆解：个股的边际递增风险
风险值的拆解
正相关收益率的风险值
负相关收益率的风险值
第12章股票和债券组合的风险值
利率期限的结构
久期的概念
久期的经济意义
调整久期
利用久期求算风险值
债券的凸性风险与风险值
债券组合的久期和凸性
股票和债券组合的风险值
风险分散与未分散的风险值
第13章货币投资组合的风险值
简介
货币的风险值
货币投资组合的风险值
第14章远期或期货契约的风险值
简介
决定远期或期货契约的风险值：理论基础
Delta-N0rnlal方法
第15章利率和货币掉期的风险值
利率掉期风险值的理论基础
货币掉期风险值的理论基础
范例：货币掉期的风险值
范例：利率掉期的风险值
第16章期权的风险值
简介
期权的定价
期权的风险因子
期权的风险值
收益率的非正态分布
第17章利用y分布导人偏斜率：风险值
传统风险分析的参数
多因子风险的非正态分布
建构多种风险因子模型和估计线性及非线性风险
Gammay分布和风险值
风险值分解
压力测试
第18章 12个案例分析
案例分析1：奥兰治县投资基金的崩溃
案例分析2：巴林银行的破产
案例分析3：长期资本管理公司LTCM的破产
案例分析4：次级房贷风暴之前因与后果：对金融投资与企业的影响
案例分析5：美国公司PG事件：企业投机或误用衍生品的后果与教训
案例分析6：美国公司GG事件
案例分析7：台湾“中华电信”事件
案例分析8：中粮、中航油和国储铜事件
案例分析9：深南电事件之一：第一份期权协议书
案例分析10：深南电事件之二：第二份期权协议书续前一章
案例分析11：国内航空公司事件之一
案例分析12：国内航空公司事件之二

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