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『簡體書』金融几何学(金融学译丛)

書城自編碼: 3434355
分類:簡體書→大陸圖書→教材研究生/本科/专科教材
作者: 阿尔文·库鲁克
國際書號(ISBN): 9787300141046
出版社: 中国人民大学出版社
出版日期: 2020-01-01

頁數/字數: /
釘裝: 平装

售價:HK$ 76.6

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內容簡介:
本书以一种简洁易懂的形式,把金融问题与微分几何联系起来,讨论了如何将微分几何的概念框架、计算方法和直观的视觉隐喻运用于各种金融问题。同时,本书提供了大量例子,使得这些方法在现实世界中的应用变得简单明了。全书分为四个部分:
*部分是基础篇,是研究风险方法的技术基础,规范了市场状态空间上风险因子的定义。
第二部分扩展了*部分中由资产价值构成的市场状态空间的知识,并提供了一些实例和深入讲解。其中包括股票和商品价格,特别值得注意的是利率和外汇汇率。
第三部分在市场的变化中引入了概率模型。该部分在多元高斯模型的基础上,完善了在险价值、风险因子以及套期保值方法。这些方法就风险因子作为向量的长度和角度给出了几何解释。
第四部分将期权的隐含波动率作为风险因子,完善了用于计算曲线值和曲面值风险因子的敏感度的技术工具。该部分的主要目标是对市场利用价值模型间的不一致性进行调整,从而使得操作者敏感度呈现一致性。
關於作者:
阿尔文?库鲁克,瑞士信贷第一波士顿银行伦敦分行的负责人,负责基于信息技术的全球衍生证券的核心建构。他曾是Numerix风险系统公司的总裁,SunGard交易和风险系统公司副总裁;拥有麻省理工学院跨学科科学的理学学士学位和纯数学博士学位。

 

 

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