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『簡體書』能源价格时间序列分析

書城自編碼： 3993194
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者： 王群伟，王玉东
國際書號(ISBN)： 9787030785466
出版社： 科学出版社
出版日期： 2024-05-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 66.7

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內容簡介：
《能源价格时间序列分析》系统地介绍了一元及多元能源价格时间序列分析中的相关知识，包含一元能源价格均值过程、波动过程、尾部风险测度、分形特征，多元能源价格均值过程、波动过程，以及多元能源价格间的相关性与联合分布建模中常用的基础知识和前沿拓展。每章节知识点均配有应用案例，有助于读者更好地理解知识点的内涵与应用场景，读者可以通过应用案例创造性地解决相关问题。
目錄：
目录第一章　一元能源价格均值过程11.1　能源价格收益率11.2　能源价格收益率均值过程模型41.3　能源价格收益率的新息分布91.4　能源价格收益率均值过程模型的参数估计121.5　应用案例17参考文献20第二章　一元能源价格波动过程：低频数据视角212.1　能源价格的波动特征212.2　能源价格波动过程模型242.3　非对称与长记忆性波动过程模型302.4　波动过程模型的新息分布与参数估计322.5　应用案例35参考文献40第三章　一元能源价格波动过程：高频数据视角413.1　能源价格高频数据及其特征413.2　高频数据视角下的能源价格运动特征443.3　能源价格波动的已实现测度493.4　能源价格波动中的跳跃成分533.5　应用案例56参考文献60第四章　一元能源价格尾部风险测度614.1　能源极端价格与收益率尾部风险测度614.2　能源价格收益率的VaR634.3　能源价格收益率的CVaR694.4　能源价格收益率极值分布734.5　应用案例81参考文献85第五章　一元价格分形特征865.1　能源市场有效性865.2　分形理论与能源价格895.3　能源价格多重分形特征分析方法955.4　能源价格多重分形风险测度985.5　应用案例100参考文献105第六章　多元能源价格均值过程1066.1　多元能源价格收益率特征1066.2　多元能源价格均值过程模型 1096.3　多元能源价格均值过程的脉冲响应函数 1136.4　多元能源价格的均值溢出网络1166.5　应用案例119参考文献124第七章　多元能源价格波动过程1257.1　多元能源价格波动特征1267.2　多元能源价格的异方差性检验1307.3　多元能源价格波动过程模型1337.4　多元能源价格的波动脉冲响应函数1387.5　应用案例141参考文献143第八章　多元能源价格间的相关性1458.1　多元能源价格间的相关性特征1458.2　多元能源价格间的静态相关系数1498.3　多元能源价格间的动态相关系数1528.4　多元能源价格间的动态等相关系数1608.5　应用案例163参考文献170第九章　多元能源价格间的联合分布1719.1　多元能源价格收益率联合分布的特征1719.2　二元copula函数理论1739.3　多元copula函数理论1839.4　应用案例189参考文献191

 

 

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