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『簡體書』基于消费的资产定价理论研究--消费者金融时代的金科玉律

書城自編碼： 2104712
分類：簡體書→大陸圖書→管理→市場/營銷
作者： 莫扬 著
國際書號(ISBN)： 9787514135312
出版社： 经济科学出版社
出版日期： 2013-06-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 287/270000
書度/開本： 大32开 釘裝： 平装

售價：HK$ 87.5

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內容簡介：
莫扬编著的《基于消费的资产定价理论研究--消费者金融时代的金科玉律》深入、系统和全面地研究了CCAPM的基本模型和目前对这一模型的主要扩展方法，是国内在这一领域的首部系统性著述。全书分为基础性研究和对拓展与改善CCAPM的可能途径和方法两大部分。本书重新思考了风险和风险偏好等基础概念的含义，讨论建立以序数效用为基础的非期望效用函数对CCAPM的改进；异质消费者和市场不完全对CCAPM的改进；引入消费习惯因素以后CCAPM的改进；讨论了生命周期特征对CCAPM的影响；最后将最优储蓄的概念引入CCAPM，提出和建立了CCAPM的储蓄模型，并利用这一模型和中国宏观经济的数据进行了实证研究，提供了经验证据的支持。
關於作者：
莫扬，男，1972年1月出生。1993年毕业于天津大学自动化系获工学双学位，2000年毕业于中山大学岭南学院获世界经济硕士学位，2005年毕业于南开大学国际经济研究所获经济学博士学位。在《数量经济技术经济研究》、《南开经济研究》、《上海金融》、《国际贸易问题》等核心期刊发表论文10多篇。主持2007年教育部人文社科青年项目11项。现工作r暨南人学国际经济与贸易系。研究方向：数量经济学、国际经济学、环境经济学。主讲课程：计量经济学、国际金融市场、风险管理。
目錄：
导论
第1章 CCAPM的基本理论阐述
1．1 跨期最优消费决策问题
1．2 CCAPM的基本模型
1．3 指数型效用函数的CCAPM
1．4 随机折现因子
1．5 金融理论中的经典问题
第2章 CCAPM与典型事实的冲突
2．1 股权溢价之谜
2．2 股权波动之谜
2．3 无风险利率之谜
2．4 小结
第3章 CCAPM与其他资产定价理论的关系分析
3．1 因子模拟组合
3．2 随机折现因子与β表达式的等价性
3．3 随机折现因子与均值-方差前沿的等价性
3．4 因子定价模型
3．5 套利定价理论
3．6 期权定价模型
第4章 对风险和风险偏好的重新思考——随机占优和序数效用的风险偏好
4．1 评价风险价值的标准
4．2 线性概率和期望效用的风险偏好
4．3 确定性等价、随机占优与序数效用的风险偏好
4．4 非期望效用的风险偏好
第5章 CCAPM的改进之一：区分消费偏好和风险偏好
5．1 消费随机过程
5．2 递归型效用函数
5．3 欧拉方程和资产定价
第6章 CCAPM的改进之二：异质消费者和市场不完全的影响
第7章 CCAPM改进之三：消费习惯的影响
7．1 基准点在评价风险价值中的作用
7．2 内生消费习惯
7．3 外生习惯
7．4 小结
第8章 CCAPM的改进之四：生命周期和不可保险的收入冲击
8．1 生命周期、人力资本和资产定价
8．2 代际交叠的生命周期模型
第9章 改进CCAPM的新思路——自然储蓄观点
9．1 储蓄的福利效应
9．2 储蓄模型
9．3 实证检验
参考文献
致谢

 

 

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