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『簡體書』协整理论与波动模型：金融时间序列分析及应用（第3版）（数量经济学系列丛书）

書城自編碼： 2190069
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者： 张世英
國際書號(ISBN)： 9787302333517
出版社： 清华大学出版社
出版日期： 2014-01-01
版次： 3 印次： 1
頁數/字數： 473/747000
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 153.4

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內容簡介：
本书论述了时间序列的协整理论和波动性建模。在协整理论方面，探讨了单位根过程的极限分布和检验，单方程、系统方程和非线性协整建模，协整的贝叶斯、变结构分析等。在波动性分析方面，探讨了各类ARCH,SV模型的建模及变结构分析。本书还探讨了金融波动与持续性的市场机制及其对资产定价和风险管理的意义，高频、超高频时间序列的波动性建模，小波方法在金融波动分析中的应用，连续时问资产收益模型等问题。
本书可作为数量经济学研究人员、教师，经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。
關於作者：
本书论述了时间序列的协整理论和波动性建模。在协整理论方面，探讨了单位根过程的极限分布和检验，单方程、系统方程和非线性协整建模，协整的贝叶斯、变结构分析等。在波动性分析方面，探讨了各类ARCH,SV模型的建模及变结构分析。本书还探讨了金融波动与持续性的市场机制及其对资产定价和风险管理的意义，高频、超高频时间序列的波动性建模，小波方法在金融波动分析中的应用，连续时问资产收益模型等问题。
本书可作为数量经济学研究人员、教师，经济和金融工作者的参考书，亦可作为相关领域研究生的教学参考书。
目錄：
第1章　时间序列分析
　1.1时间序列的一般模型
　1.2向量平稳时间序列向量自回归模型
　1.3非平稳随机过程与单整序列
　1.4长记忆时间序列
　参考文献　
第2章　单位根检验
　2.1单位根过程
　2.2单整过程的极限分布
　2.3单位根检验
　2.4有单位根的向量自回归过程
　参考文献　
第3章　协整理论与方法
　3.1协整与误差校正模型
　3.2单一方程协整关系的估计和检验
　3.3系统方程协整关系的估计和检验
　3.4协整系统的贝叶斯分析
　3.5　向量分整序列的线性协整分析
　3.6协整系统的预测
　3.7单整时间序列的非线性变换
　参考文献
第4章　季节单整和协整
　4.1季节单整和协整及其检验
　4.2贝叶斯季节协整检验
　补充阅读Lagrange多项式近似定理
　参考文献
第5章　非线性协整理论
　……
第6章　ARCH模型
第7章　随机波动模型
第8章　金融市场波动性分析
第9章　高频金融时间序列分析与建模
第10章　金融时间序列分析的小波方法
第11章　连续时间模型及其应用
附录
作者简介

 

 

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