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| 內容簡介： |
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《解读量化投资之秘》作者何诚颖通过一系列深入浅出的投资策略讲解，将原来很复杂深奥的选股、量化投资、投资哲学，以及资本市场运作中的最重要的风险管理理论与实践知识呈现在读者面前，丛书语言生动，逻辑性强，有较好的可读性。《解读量化投资之秘》由何诚颖等撰写，并向我社提出出版要求。
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| 目錄：
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第一篇
投资理念篇
第一章 市场有效性与量化投资
第一节 引言
第二节 有效市场假说
第三节 行为金融学的解释
第四节 适应性市场假说
第五节 适应性市场假说对投资的指导意义
第六节 小结
第二章 著名量化投资者的交易经验
第一节 引言
第二节 系统性的交易策略开发
第三节 利用资金管理提升业绩
第四节 在投资领域引入科学精神
第五节 交易基础资产
第六节 数据挖掘技术的应用
第七节 小结
本章 附录 西蒙斯和巴菲特的投资回报率数据
第三章 资本资产定价模型简介
第一节 引言
第二节 资本资产定价模型的假设及其扩展
第三节 CAPM的应用
第四节 小结
第四章 基于Black—IAtterman模型构建投资组合
第一节 引言
第二节 投资组合理论与实践
第三节 Black—Litterman投资组合理论的分析框架
第四节 Black—Litterman模型与Markowitz均值一方差模型的
比较
第五节 结论与投资建议
第二篇
市场运行篇
第五章 基于贝叶斯向量自回归模型的宏观经济变量预测
第一节 引言
第二节 贝叶斯向量自回归模型BVAR和参数估计
第三节 模型预测能力的稳健性分析
第四节 经济如何软着陆
第五节 主要结论与投资建议
第六章 利用状态空间模型捕捉市场风格转换
第一节 引言
第二节 风格轮动的解释
第三节 模型设定
第四节 数据及实证结果
第五节 结论与投资建议
第七章 基于时变Levy过程分析我国股市收益率波动
第一节 引言
第二节 利用时变Levy过程捕捉各类波动
第三节 参数模型设定
第四节 模型计量估计方法
第五节 数据与实证分析
第六节结论
第八章 成交量与股市周期波动关系研究
第一节 引言
第二节 交易量与股市波动的关联分析
第三节 交易量与股市波动关系的实证检验
第四节 交易量波动的趋势与股市投资策略分析
第五节结论
第九章 中国股市价格与成交量的多分形特性分析
第一节 引言
第二节 研究方法
第三节 数据描述
第四节 实证结果
第五节 结论与建议
第十章 基差变化与沪深300指数和股指期货的波动性——基于马可夫状态转换模型的考察
第一节 引言
第二节 模型与方法
第三节 数据来源与变量选取
第四节 实证结果与分析
第五节 结论与建议
第三篇
交易策略上篇
第十一章 A+H股配对交易研究
第一节 引言
第二节 套利原理
第三节 配对交易套利步骤
第四节 A+H配对套利分析
第五节结论
第十二章 沪深300指数期货在动态组合保险中的应用研究
第一节 引言
第二节 组合保险技术主要策略回顾
第三节 基于股指期货的投资组合保险策略的改进研究
第四节 实证检验与分析
第五节 小结
第十三章 基于股指期货主力持仓数据的市场趋势预测指数模型研究
第一节 引言
第二节 股指期货主力持仓数据预测能力的理论分析
第三节 股指期货主力会员持仓数据的特征分析
第四节 期指主力持仓数据预测能力的实证分析
第五节 基于期指主力持仓的股指运行的动力模型
第六节 股市运行动力模型的非线性建模
第七节 小结
第十四章 DEA方法在量化投资中的应用
第一节 生产效率分析基本原理
第二节 数据包络分析基本模型ccR
第三节 数据包络分析扩展模型
第四节 考虑价格因素时的DEA模型
第五节 DEA方法在LED行业投资中的运用
第六节 LED行业竞争力分析
第七节 小结
第十五章 基于状态空间模型的动态Alpha识别
第一节 引言
第二节 获取Alpha收益的理论方法以及其实践
第三节 捕捉动态Alpha的状态空间模型设定
第四节 数据及实证结果
第五节 结论与投资建议
第十六章 对数周期幂律在A股市场中的应用
第一节 引言
第二节 LPPL模型及优化目标函数
第三节 反弹与负泡沫
第四节 结论
第四篇
交易策略中篇
第十七章 Fama—French模型在中国股票市场的应用
第一节 引言
第二节 数据处理
第三节 数据分析
第四节 结论
第十八章 动量模型及其应用
第一节 引言
第二节 数据与方法
第三节 动量效应的实证分析
第四节 规模、交易量与动量策略
第十九章 因子模型的投资策略分析
第一节 弓1言
第二节 分析方法
第三节 实证结果
第四节 结论
第二十章 因子模型的扩展及应用
第一节 多因子模型的样本内解释能力
第二节 多因子模型的样本外预测能力
第五篇
交易策略下篇
第二十一章 基于市场结构的序贯学习模型
第一节 引言
第二节 G10sten—Milgrom信息模型及其推广
第三节 EKOP模型及其发展
第四节 模型实现与实证分析
第五节 结论与建议
第二十二章 基于二阶段模型的中国股市资金流向研究
第一节 引言
第二节 资金流向理论模型
第三节 中国股市资金流向实证分析
第四节 结论
第二十三章 基于峰度和偏度的投资组合策略及其在A股市场上的应用
第一节 引言
第二节 基于高阶矩的投资组合构造
第三节 基于已实现矩策略的收益率
第四节 结论
第六篇
策略检验篇
第二十四章 趋势交易策略稳健性检验
第一节 趋势交易策略及其实证文献
第二节 趋势交易策略的构建
第三节 实证分析
第四节 结论及投资建议
第二十五章 量化交易策略的评价与回溯检验
第一节 引言
第二节 交易策略的回溯检验与预测性指标构建-
第三节结论
参考文献
后记
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