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《宏观经济预警方法应用与预警系统》对从事宏观经济管理研究的研究人员、政府相关决策和管理部门的工作人员,以及行业景气分析的从业人员都有较高的参考价值,也适合高等院校的管理科学、宏观经济、产业经济等专业的教师、研究生及企业的有关部门管理人员阅读.
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| 內容簡介： |
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《宏观经济预警方法应用与预警系统》讲述了国内外宏观经济预警的发展历程、宏观预警方法的分析框架,并基于中国科学院预测科学研究开发的宏观经济监测预警桌面版软件,针对具体方法结合算例进行了详细讲解.《宏观经济预警方法应用与预警系统》介绍了合成指数、扩散指数、景气信号灯、景气跟踪图和钟形图等景气分析方法,以及季节调整、HP滤波、时差相关分析、峰谷图形分析等分析工具,并特别介绍了季度数据与月度数据在监测预警应用中的不同之处.
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| 目錄：
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第1章 概述 1
引言 1
1.1 宏观经济预警的理论基础 1
1.2 宏观经济预警的主要方法 5
1.3 宏观经济预警的发展 6
1.3.1 国外宏观经济预警的发展 6
1.3.2 国内宏观经济预警的发展 8
1.3.3 宏观经济预警的新进展 9
1.4 宏观经济预警方法的分析框架 12
1.4.1 景气指数方法 12
1.4.2 景气信号灯 14
1.4.3 钟形图和景气跟踪图 15
1.5 决策支持系统——宏观经济监测预警的必由之路 17
1.6 宏观经济预警软件简介 19
第2章 宏观经济预警中基本分析工具 23
引言 23
2.1 季节调整 23
2.1.1 X-12-ARIMA季节调整 24
2.1.2 PBC版X-12-ARIMA季节调整 28
2.1.3 季节调整的软件操作方法 29
2.2 Hodrick-Prescott滤波方法 36
2.3 时差相关分析 39
2.4 KGL信息量分析 42
2.5 Bry-Boschan算法 46
第3章 景气指标分类及评价 50
引言 50
3.1 基准循环 50
3.2 先行?一致和滞后指标 51
3.3 指标选择流程 53
3.4 指标选择的系统实现及实例分析 55
第4章 景气指数合成 61
引言 61
4.1 历史扩散指数 61
4.2 扩散指数 63
4.3 合成指数 67
4.4 指数合成的系统实现及实例分析 70
第5章 景气信号灯 74
引言 74
5.1 指标阈值确定 74
5.2 指标权重确定及综合警情指数计算 76
5.3 景气信号灯的系统实现及实例分析 76
第6章 钟形图与景气跟踪图 79
引言 79
6.1 钟形图 79
6.2 景气跟踪图 82
6.3 景气跟踪图的系统实现及实例分析 85
第7章 季度数据预警 87
引言 87
7.1 Hodrick-Prescott滤波方法 87
7.2 Bry-Boschan算法 88
7.3 季度合成扩散指数实例分析 90
参考文献 93
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| 內容試閱：
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第1章 概 述
引言
宏观经济预警通过对经济周期波动的特征和规律进行研究，对经济运行的基本趋势和拐点进行预测，从而为政府宏观调控提供重要信息，使政府能够变事后调控为事先调控，化被动为主动，提高政策制定和执行的科学性与有效性.本章作为全书的基础，将对宏观经济预警的理论基础?主要方法?国内外发展历程及宏观经济预警的决策支持系统进行介绍，以使读者能够对宏观经济预警的脉络和方法具备整体性的了解，并对基于宏观经济预警方法设计的宏观经济预警软件有基本的认识.
1.1 宏观经济预警的理论基础
宏观经济预警的理论基础是经济周期波动理论.经济周期businesscycle，又称经济循环或商业循环，是指市场经济在生产和再生产过程中周期性出现的经济扩张与经济紧缩交替更迭循环往复的一种现象.W.C.Mitchel和A.F.Burns于1946年对经济周期进行了严格定义:“经济周期是在主要以工商企业形式组织其活动的国家中看到的总体活动的波动形态.一个周期包含许多经济领域在近乎相同时间所发生的扩张，跟随其后的是相似的总衰退?收缩和复苏，后者又与下一个周期的扩张阶段相结合，如此变化不定期地反复发生，经济周期的持续期间从一年以上到十年?二十年不等，经济周期不能再分为性质相似?振幅与其接近的更短的周期.”[1]
可见，经济周期是经济活动发展过程中不可避免的波动.经济学家萨缪尔森对宏观经济的发展曾进行了这样的描述: “在繁荣之后，可能有恐慌与暴跌.经济扩张让位于衰退.国民收入?就业和生产下降.价格与利润跌落，工人失业.当最终到达最低点以后，复苏开始出现.复苏可以是缓慢的，也可以是快速的.新的高涨可以表现为长期持续的旺盛的需求?充足的就业机会以及增长的生活标准.它也可以表现为短暂的价格膨胀和投机活动，紧接而至的是又一次灾难性的萧条.”[2]
和物理中的周期定义一样，经济周期具有周而复始?不可避免的特性，每个周期都是繁荣与萧条的交替，这使得经济周期是可预测的.但经济周期也具有可变性，每次繁荣与萧条的长度和深度均不固定，即周期的频率和振幅均是变化的，这增加了预测经济周期拐点的难度.宏观经济预警的主要方法又被称作景气循环分析方法，此处的景气循环，就是指经济周期.
进一步，一个经济周期具体分为四个阶段:繁荣?衰退?萧条?复苏.其中，繁荣与萧条是两个主要阶段;衰退与复苏是两个过渡阶段.繁荣阶段是国民收入与经济活动高于正常水平的一个阶段.繁荣阶段的经济指标的特征是:生产迅速增加，投资增加，信用扩张，价格水平上升，就业增加，公众对未来乐观.
萧条阶段是国民收入与经济活动低于正常水平的一个阶段.萧条阶段的经济指标的特征是:生产急剧减少，投资减少，信用紧缩，价格水平下降，失业严重，公众对未来悲观.图1-1具体刻画了经济周期的四个阶段[3].纵轴Y 为国民收入，横轴为时间.直线N 为经济均衡状态下的国民收入，曲线则为经济系统所实现的国民收入.其中，AB 阶段即为繁荣，BC 阶段为衰退，CD 阶段为萧条，DE阶段为复苏.最高点B 点被定义为本轮经济周期的顶峰，而最低点D 点被定义为经济周期的谷底，由B 点到C 点的距离定义了这一轮经济周期的深度.
图1-1 经济周期波动的四个阶段
根据定义经济周期的时间尺度不同，可将经济周期波动按周期长度分为基钦周期?朱格拉周期?库兹涅茨周期和康德拉季耶夫周期四类.
基钦周期是由美国经济学家基钦提出的.他指出经济活动中短期的有规律波动与商业库存的变化有关，通常持续40个月，由此基钦周期又称为库存循环.当经济摆脱萧条进入复苏时，企业销量增加.如果库存依旧在不断减少，为恢复企业认为合适的库存量，企业需要扩大生产，由此引起了周期性的变动.由于基钦周期是变动最为迅速的周期，在宏观经济预警实践中，主要是针对基钦周期进行监测.
朱格拉周期是法国经济学家朱格拉于1862年提出的周期.朱格拉周期是中周期，周期长度一般为8~10年.朱格拉周期的产生是由于失业?物价等随设备投资的波动而发生变化，也称设备投资循环.
库兹涅茨周期是美国经济学家库兹涅茨于1930年提出的，其平均持续时间约为20年.库兹涅茨周期是由于建筑活动的循环变动而引起的，故又称为建筑循环.
康德拉季耶夫周期是俄罗斯经济学家康德拉季耶夫提出的长周期，一般为50年左右.引起该周期景气循环的主要原因通常为人口?资源等因素.该周期理论认为，从18世纪末期以后，经历了三个长周期:第一个长周期从1789年到1849年，上升部分为25年，下降部分35年，共60年;第二个长周期从1849年到1896年，上升部分为24年，下降部分为23 年，共47年;第三个长周期从1896年起，上升部分为24年，1920年以后进入下降期.
不同类型的经济周期简要总结见表1-1.
表1-1 不同类型的经济周期
在真实经济活动中，各种长期与短期循环的景气阶段会互相重叠.由于重叠情况不同，繁荣与萧条的长短及程度也各不相同.如短期循环的上升期与长期循环的上升期重合，长周期和中长周期这两个周期都处于扩张阶段.即使短期波动周期处于危机阶段，危机程度也不严重，而当波动周期处于高涨阶段时，高涨的势头更为强劲.反之，短期循环的下降期与长期循环的下降期重合时，将会出现长时期的严重萧条.图1-2表明了四个周期的重叠方式，其中星状表示区域为经济周期的下行期.
图1-2 四个周期关系对应
根据经济周期分析中用于度量经济活动波动的时间序列的不同，可将经济周期分为古典周期classiccycle，又称古典循环?增长周期-rowthcycle，又称增长循环?增长率周期-rowthratecycle，又称增长率循环三种类型.这一划分的基础是，经济时间序列可视为趋势要素?循环要素?季节要素和不规则要素的组合，随观察的要素不同而得到不同类型的周期.
古典周期将趋势要素和循环要素视为一体，观察经济时间序列其“绝对水平”本身的上下波动，如果这种波动具有某种规律性，则认为存在经济周期波动，如针对国内生产总值-rossdomesticproduction，-DP规模值的分析.
增长周期的显著特点是将趋势要素和循环要素分离，把循环要素的变动看做景气变动，而忽略增长要素的波动，如定义-DP规模值与潜在产出的差值为-DP的循环要素，再针对此循环要素进行周期分析.增长周期在发达国家的分析中广为使用， 如经济合作与发展组织Or-anizationfor Economic Co-operationandDevelopment，OECD在1978年就基于增长周期的概念，利用景气分析的方法对其成员国的经济周期波动进行研究，确定了各成员国经济周期波动的基准日期，并开发了各成员国除去趋势的景气指数.
增长率周期波动观察的是经济时间序列的同比增长率，如-DP同比增长率.对于处于经济快速发展时期的国家而言，大多数经济指标在绝对量上都是增长的，但是增长速度波动较大，所以针对这些国家主要采用增长率周期.本书在对我国经济周期的研究中使用的也是增长率周期，但在第7章中对我国的增长周期进行了补充研究.
事实上，研究增长率周期对于快速发展中的经济体来说具有特殊的意义，由于增长率周期拐点的出现早于增长周期和古典周期中相应拐点的出现，对增长率周期预警有助于更早的把握经济形势的变化.
图1-3[4]给出了古典周期?增长周期和增长率周期之间的关系示意.其中横轴为时间，纵轴为分析的反映总体经济活动的经济时间序列.可以看到，增长率周期中峰最上图中的E 点的出现早于增长周期峰最下图A 点的出现，而增长周期的峰最下图A 点的出现则早于古典周期的峰中图B 点的出现;同时，增长周期中谷最上图F 点的出现，早于古典周期的谷中图C点的出现，增长周期的谷最下图D 点的出现是最晚的.
数据可得性也是导致我国主要采用增长率周期分析的原因之一.预警工作在及时性方面的高要求使得预警的分析指标以月度数据为主.由于-DP为季度数据，实际工作中通常选用工业增加值作为-DP的替代变量来反应国民经济的发展状况，但目前工业增加值仅发布增速，其规模值的缺失也导致针对月度数据的预警更适合增长率周期.
1.2 宏观经济预警的主要方法
在实践中，宏观经济预警的主要方法包括:景气指数方法?景气信号灯方法?钟形图?景气跟踪图?景气调查等.
景气指数方法又称先行指标体系方法，是一种实证的经济预警方法，其基本思想是:经济周期波动是通过一系列经济活动来传递和扩散的，任何一个经济变量本身的波动过程都不足以代表宏观经济整体的波动过程.因此，为了正确地测定宏观经济波动状况，必须综合地考虑生产?消费?投资?贸易?财政?金融?企业经营?就业等各领域的景气变动及相互影响.同时，各领域的周期波动并不是同时发生的，而是一个从某些领域向其他领域，从某些产业向其他产业，从某些地区向其他地区波及?渗透的极其复杂的过程.因此，某些经济指标的变动领先于经济景气的变化，可根据这些先行指标采用某种数学方法合成先行指数，预测经济景气的走势;某些经济指标的变动与经济景气同步，可根据这些指标合成一致指数来表征宏观经济周期的运行状态;某些经济指标的变动滞后于经济景气，可根据这些指标合成为滞后指数来确认经济周期的完备性.
景气信号灯方法选取一组重要的宏观经济指标代表经济的发展状态，通过判断这些指标所处的冷热状态，并合成综合警情指数给出当前宏观经济总体的冷热判断.景气信号灯借鉴类似于交通信号灯的方法，用不同颜色的灯号来表示宏观经济所处的冷热程度，“深蓝”“浅蓝”“绿”“黄”“红”五种颜色分别代表整个经济状况中“过冷”“趋冷”“正常”“趋热”“过热”五种情形，景气信号灯简单直观，当信号灯出现“浅蓝”或“黄”两种颜色代表的“趋冷”或“趋热”时，可以预先知道宏观经济已经偏离了正常运行的情形，从而可以提前采取一些宏观调控手段防止“过冷”或“过热”情形的发生.
景气信号灯与一致指数在功能上基本相同，都是反映历史与当前的经济状况或状态.但关注点有所不同，一致指数关注的是周期波动的转折点，分析的是经济走势的变化;景气信号灯关注的是经济的冷热状况，在历史上所处的具体位置，是对经济总体位势状态的刻画.因此，在使用景气指数的基础上，建立景气信号灯也是必要的.两者的结合能够较为准确地描述经济状态和未来走势.钟形图和景气跟踪图是在宏观经济预警实际工作中发展起来的两种数据可视化工具.钟形图是一种散点图，当图的横轴取一致指数或景气调查数据的当期值，纵轴取先行指数或景气调查的预期调查值时，由于先行指数或预期数据对一致指数或当期数据的先行性，钟形图将呈现顺时针旋转的特性，而稳定的先行阶数将导致钟形图的形状也具有一定的规律性.这使得钟形图具有监测当期经济走势和预测下期经济走势的作用.
景气跟踪图类似景气信号灯，可同时实现对多个经济数据的可视化.景气跟踪图选取一组重要的宏观经济指标，根据这些指标当期值与其历史平均水平的差值和其相对前一期数值的变化方向，将指标对应到繁荣?衰退?萧条?复苏四个象限，根据这组经济指标所处象限的分布来判断当前经济的状态，并预测将来经济景气的走势.
以上四种方法主要针对宏观经济统计数据①，以反映宏观信息为主.第二次世界大战后由德国经济信息研究所InFOrmation，IFO发明的景气调查方法则偏重来自企业和消费者的微观信息.该方法通过问卷向厂商和消费者进行组内无差别的调查.调查的结果汇总后编制成名义上的指数，对经济运行的状况进行评估和预测.该方法从建立?完善到推广，并没有阶段性的文献成果.Cox和Chinnappa[5]将若干景气调查方法方面的工作进行了编辑和汇总;Smith 和Pont[6]则利用实际数据对景气调查的方法进行检验和评价.
1.3 宏观经济预警的发展
1.3.1 国外宏观经济预警的发展
对宏观经济预警工作的研究始于19世纪末期，可划分为以下五个发展阶段.
第一阶段19世纪末到20世纪30年代初，以哈佛指数为代表的“晴雨计”时期.19世纪末，随着资本主义经济发展和各国积累的经济统计数据逐渐增加，西方统计学界开展了对经济先行指标体系建设的研究工
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