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『簡體書』数理金融基础

書城自編碼： 2711757
分類：簡體書→大陸圖書→教材→研究生/本科/专科教材
作者： 叶中行，卫淑芝，王安娇 编著
國際書號(ISBN)： 9787040432749
出版社： 高等教育出版社
出版日期： 2015-08-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 251/300000
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 48.1

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《数理经济学理论与应用》
內容簡介：
叶中行、卫淑芝、王安娇编*的《数理金融基础》全面介绍了数理金融三个方面的基础知识：*优资产组合、金融衍生产品定价和金融风险度量。全书共分九章，其中**章介绍金融市场基本概念；第二章着重介绍资本资产定价模型，包括夏普（sharpe）的资本资产定价理论和罗斯（Ross）的套利定价模型；第三章介绍马科维茨（Markowitz）的均值一方差* 优资产组合理论和算法；第四一八章介绍固定收益产品和金融衍生产品的定价，包括债券、远期、期货、互换和期权的定价理论和模型；第九章简要介绍一致性风险度量理论。书末附有部分习题答案和常用数理金融名词英一中对照表。本书的一个重要特色是用来自中国金融市场的案例贯穿全书。
本书适合普通高等院校数学与应用数学专业（金融数学方向）和金融数学专业本科生作为教材使用，也可作为金融界从业人员的参考用书。
目錄：
第一章 金融市场基本概念
1 金融市场概览
2 货币的时间价值
本章小结
习题一
第二章 资本资产定价模型
1 资产价格的数学描述
2 单周期确定性资产市场的无套利定价准则
3 单周期随机资产市场的一般套利定价定理
4 资本资产定价模型及其应用
5 套利定价模型
本章小结
习题二
第三章 均值一方差最优资产组合理论和算法
1 两种资产的均值一方差分析
2 标准的均值一方差资产组合问题
3 具有无风险资产的均值一方差资产组合模型
4 基于不同风险度量的最优资产组合模型
5 效用最优化资产组合模型
6 最优资产组合的计算方法
本章小结
习题三
第四章 固定收益证券
1 债券的基本概念
2 债券定价
3 债券的收益率及其计算
4 债券价格的收益率风险
5 债券收益率风险免疫
本章小结
习题四
第五章 远期
1 远期合约基本概念
2 远期合约定价
3 远期利率协议
4 远期外汇合约
本章小结
习题五
第六章 期货
1 期货合约的基本概念
2 商品期货及其套期保值
3 股指期货
4 利率期货
本章小结
习题六
第七章 互换
1 利率互换
2 货币互换
3 信用衍生产品定价
本章小结
习题七
第八章 期权
1 期权的基本概念及性质
2 期权的损益
3 期权定价的二项模型
4 布莱克—斯科尔斯期权定价公式的第一次推导
5 连续时间金融：布莱克一斯科尔斯公式的第二次推导
6 标的资产支付红利的期权定价
7 期货期权
8 外汇期权
9 导数与风险参数
10 期权交易策略
本章小结
习题八
第九章 一致性风险度量
1 矩风险度量
2 在险值
3 一致性风险度量和凸风险度量
本章小结
习题九
部分习题答案
参考文献
常用数理金融名词英—中对照表

 

 

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