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『簡體書』不完备市场下权益连结保险产品定价和风险对冲

書城自編碼： 2911301
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→保險
作者： 钱林义 著
國際書號(ISBN)： 9787313159465
出版社： 上海交通大学出版社
出版日期： 2016-10-01
版次： 1 印次： 1
頁數/字數： 148/139000
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 58.5

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內容簡介：
权益连结保险是一类收益率与资本市场相关联的新型保险产品，从20世纪中后期在欧美市场推出以来，得到快速发展。权益连结保险产品的定价和风险对冲也成为了保险精算领域研究的热点问题。《不完备市场下权益连结保险产品定价和风险对冲》将用小鞅测度、Esscher测度等等价鞅测度对不完备市场下权益连结保险进行定价研究，并用风险小化对冲方法对权益连结保险产品进行风险对冲研究。《不完备市场下权益连结保险产品定价和风险对冲》适合于大学保险与精算学相关专业高年级学生、硕士研究生、博士研究生，以及相关领域的研究人员和保险行业从业人员阅读。
關於作者：
钱林义，华东师范大学商学院副教授，硕士、博士都是华东师范大学保险精算专业毕业，毕业后留校任教。在核心期刊发表论文多篇。
目錄：
第1章 引言
1．1 权益连结保险产品介绍
1．1．1 分红保险
1．1．2 投资连结保险
1．1．3 万能寿险
1．1．4 变额年金
1．1．5 权益指数年金
1．2 金融衍生品定价基本理论
1．2．1 基本概念
1．2．2 不完备市场定价方法介绍
1．2．3 马尔科夫调制（regime switChing）模型
1．3 L6vy过程及其相关内容
1．4 EssCher变换
1．5 本章结语
第2章 随机利率和跳扩散模型下的权益指数年金定价
2．1 模型
2．1．1 金融模型
2．1．2 保险组合
2．2 EIAs定价
2．2．1 点对点设计
2．2．2 年度重设设计
2．3 数值分析
2．3．1 点对点权益指数年金
2．3．2 年度重设权益指数年金
2．4 本章结语
第3章 随机利率和随机死亡率模型下权益指数年金的定价
3．1 模型
3．2 权益指数年金定价
3．2．1 点对点设计
3．2．2 年度重设设计
3．3 数值例子
3．4 本章结语
第4章 马尔科夫调制跳扩散模型下权益指数年金的定价
4．1 模型假设
4．1．1 金融市场
4．1．2 随机死亡率
4．2 Esscher变换和最小鞅测度两种方法下的定价
4．2．1 Merton假设下Esscher变换方法
4．2．2 风险最小化方法
4．2．3 考虑死亡率
4．3 随机模拟
4．4 本章结语
第5章 权益指数年金的风险最小化对冲
5．1 风险最小化方法简介
5．2 模型假设
5．2．1 金融市场
5．2．2 保单组合
5．3 权益指数年金的风险最小化对沖
5．4 本章结语
第6章 马尔科夫调制Levy模型下的局部风险最小化策略
6．1 模型
6．1．1 金融市场
6．1．2 保单组合
6．1．3 组合模型
6．2 权益连结保险的局部风险最小化对冲策略
6．2．1 生存保单
6．2．2 定期寿险
6．3 一个例子
6．4 本章结语
第7章 支付流的局部风险最小化对冲
7．1 模型
7．1．1 金融市场
7．1．2 保单组合
7．2 支付流的局部风险最小化对冲策略
7．3 例子
7．4 本章结语
参考文献
索引

 

 

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