《门限自回归模型的平稳性理论》 - 聂思?h - 经济科学出版社 - 香港大書城

	登入帳戶　 \|　訂單查詢　 \|　購物車/收銀台(0)　\|　在線留言板　 \|　付款方式　 \|　運費計算　 \|　聯絡我們　 \|　幫助中心　\|　加入書簽
		會員登入新用戶登記

HOME

新書上架

暢銷書架

好書推介

2023年度TOP

臺灣用戶

品種：超過100萬種各類書籍/音像和精品，正品正價，放心網購，悭钱省心

服務：香港／台灣／澳門／海外

送貨：速遞／郵局／服務站

新書上架：簡體書繁體書
暢銷書架：簡體書繁體書
好書推介：簡體書繁體書

『簡體書』门限自回归模型的平稳性理论

書城自編碼： 3389837
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者：聂思?h
國際書號(ISBN)： 9787514198317
出版社：经济科学出版社
出版日期： 2019-06-01

釘裝：平装

售價：HK$ 79.7

我要買件

** 我創建的書架 **
未登入.

新書推薦：

《一个英国军事顾问眼中的二战》
售價：HK$ 277.8

《就业、利息和货币通论（徐毓枬译本）（经济学名著译丛）》
售價：HK$ 67.2

《瘦肝》
售價：HK$ 99.7

《股票大作手回忆录》
售價：HK$ 55.8

《秩序四千年：人类如何运用法律缔造文明（世界重归混乱，文明岌岌可危，法律与秩序是我们仅有的武器。穿越时间，鸟瞰全球，一部波澜壮阔的人类文明史）》
售價：HK$ 154.6

《民法典1000问》
售價：HK$ 99.7

《国术健身易筋经》
售價：HK$ 33.4

《古罗马800年》
售價：HK$ 188.2

內容簡介：

经济学理论和经济研究实践都表明，很多重要的宏观经济时间序列可能表现出非线性动态调整特征。这类非线性动态调整特征需要依靠非线性时间序列模型才能准确地进行建模。作为非线性时间序列主流模型之一的门限自回归（TAR）模型，自Tong（1983）较完整地提出后，其估计和检验理论都得到了迅速的发展和完善。在Enders和Granger 1998提出了冲量自回归模型（MTAR）后，Tong（1983）提出的模型被称之为自激励门限自回归模型（SETAR），这样TAR模型就被区分为SETAR 和MTAR模型。然而，学术界一直没有文献对这两类模型进行系统的对比研究。在总体平稳条件下，本书对这两类门限自回归模型进行了系统的对比研究。非平稳性理论研究方面，本书在CH2001、Seo2008和KS2006等人的基础上，对SETAR和MTAR模型的单位根检验理论进行了深入的拓展研究。在SETAR与MTAR建模的比较研究方面，本书从直观特征、样本统计矩、经济含义以及建模特征等四个方面对SETAR 和MTAR模型进行了详细的对比研究，本书认为用bootstrap临界值加权的WSSR方法可以有效地进行模型甄别，提高建模准确率。在SETAR与MTAR模型单位根检验的理论研究方面，本书第三章将CH2001的2体制MTAR模型单位根检验理论拓展到3体制MTAR模型的单位根检验中，得到了检验统计量的渐近分布；在第四章中分别将Seo2008的2体制SETAR模型单位根检验理论和KS2006的2体制SETAR模型单位根检验理论拓展到估计方程含截距项的情形下，推导得到了检验统计量的渐近分布。作为对门限自回归模型的非平稳性理论的一项应用，本书用3体制SETAR模型研究了人民币对美元汇率的非线性动态调整问题，认为在短期动态均衡中，人民币和美元之间存在相对购买力平价的关系，但调整周期长，是一个强持续性过程。

關於作者：

聂思?h，男，汉族，1982年9月生，江西新干人，经济学博士，2014年南开大学毕业，师从张晓峒教授学习数量经济学；2016年11月-2017年12月到美国堪萨斯大学进行访学，师从蔡宗武教授。现就职于山西大学经济与管理学院，主要研究方向为金融计量、金融工程与风险管理。发表有关计量经济学理论及金融、宏观经济的论文7篇；主持省部级项目1项。曾获2014年天津统计学年会优秀论文一等奖、三等奖。

書城介紹　 \|　合作申請　\|　索要書目　 \|　新手入門　\|　聯絡方式　 \|　幫助中心　\|　找書說明　 \|　送貨方式　\|　付款方式	香港用户　 \|　台灣用户　\|　大陸用户　\|　海外用户

	megBook.com.hk
Copyright © 2013 - 2024 （香港）大書城有限公司　 All Rights Reserved.