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奇异及组合奇异期权是衍生金融产品创新发展的高级形态，它们拓展普通期权并综合构成成分的各奇异期权特征，增强了风险管理能力，这给期权定价带来了很大挑战。本书从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。
內容簡介：
本文从不同金融环境下多种奇异期权及其组合的特性出发，通过扩展传统Black-Scholes模型、树叉网格和蒙特卡罗等模型架构和推导研究双重障碍期权，CEV过程中领子期权、回溯期权和算术亚式期权，跳分形过程中延展期权、美式交换期权、亚式幂期权和支付红利美式看涨期权的复合期权，虹式亚洲期权，多阶研发波动率估计的复合期权、模糊及聚类实物期权定价问题。
關於作者：
管理学博士，财务管理学博士后， 研究生导师，工程管理研究所财务中心主任，美国Academy of Accounting and Financial Study 评审员，国际期刊International Economic Journal、Journal of Economics Finance Administration Science 论文评审员；主持国家自然科学基金、中国博士后特别资助基金、北京市青年英才计划项目、北京市大学生科研立项等，参加国家级和省部级课题多项。在国内外核心期刊和国际会议发表学术论文多篇。
目錄
1绪论
內容試閱
奇异期权是金融衍生工具创新发展的高级形态，它具有普通期权不具备的一些特性，这给期权定价问题带来了很大挑战。本书从不同金融环境下奇异及组合奇异期权的特性出发，通过扩展传统的BlackScholes方法和树格等方法研究双重障碍期权、CEV过程中领子期权、回溯期权和亚洲期权、跳分形过程中延展期权、美式交换期权和亚式幂期权定价问题、虹式亚洲期权和广义择好期权定价问题、多阶研发波动率估计的复合期权定价问题以及模糊和聚类实物期权定价问题。主要内容如下：
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