《投资者情绪对股市收益波动影响研究》 - 贺刚 - Meg Book Store

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『簡體書』投资者情绪对股市收益波动影响研究

書城自編碼： 3582016
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→經濟學理論
作者：贺刚
國際書號(ISBN)： 9787521814361
出版社：经济科学出版社
出版日期： 2020-12-01

頁數/字數： /
釘裝：平装

售價：HK$ 89.8

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內容簡介：

我国证券市场并不符合传统金融学的两个假设：市场的有效性假设和投资者的“完全理性人”假设。投资者情绪被视为个人如何形成对市场和未来证券价格的信念，是现代行为金融的重要理论支柱之一。投资者情绪是否会通过影响股票估值水平的变化，进而影响其价格，便成为传统金融理论和行为金融理论争论的焦点。短短几十年股票市场，牛熊更替却是以多次经历，投资者情绪的过度恐慌、过度乐观造成股市的巨幅波动。投资者情绪理论主要基于市场是非完全有效的和投资者是非完全理性的两个假设，对于像中国股市这样新兴的股票市场而言，用投资者情绪理论更能客观准确地发现影响股市收益波动的深层次原因，为投资决策的实际操作提供理论支持。
本书以投资者情绪为研究主题，首先改进投资者情绪代理指标的优化方法，然后比较分析主成分分析法、偏*小二乘法、LASSO算法三种方法构建投资者情绪综合指数的优劣，从而达到改进合理测度投资者情绪指数的目的，这是研究投资者情绪*为关键的问题。之后，通过构建数理模型理论分析投资者情绪对股市收益波动的影响机理，以此来提出实证研究的基本假设。在此基础上，基于OL回归法和分位数回归法实证检验二元市场结构下投资者情绪对股市收益波动的影响所具体表现的效应。

關於作者：

管理学博士，籍贯山东高密，中共党员，上海立信会计金融学院金融学院国际金融系讲副教授。主要讲授课程：行为金融学、国际金融学、投资心理学等。专业研究方向：行为金融、证券市场。曾发表SCI论文一篇，CSSCI论文两篇、北大中文核心论文两篇，博士学位论文被评为2019年东华大学优秀博士论文。

第1章绪论
1．1 研究背景与研究意义
1．1．1 研究背景
1．1．2 研究意义
1．2 国内外研究现状
1．2．1 投资者情绪度量
1．2．2 投资者情绪对股市收益及波动的影响
1．2．3 现有研究不足与研究问题
1．3 研究内容、研究框架与研究方法
1．3．1 研究内容与研究框架
1．3．2 研究方法
1．4 创新之处
第2章相关理论基础
2．1 投资者情绪的理论渊源
2．1．1 行为金融的产生
2．1．2 行为金融理论与传统金融理论的对比
2．1．3 行为金融学的主要内容
2．1．4 投资者情绪的界定
2．2 投资者情绪形成的理论基础
2．2．1 个体情绪形成的理论基础
2．2．2 群体情绪形成的理论基础
2．2．3 投资者情绪影响决策的理论分析
2．3 投资者情绪对股票收益影响的理论模型
2．3．1 基于异质投资者的模型
2．3．2 基于不同信念的模型
2．3．3 基于不同偏好的模型
2．4 本章小结
第3章投资者情绪对股市收益波动影响的理论分析
3．1 股市收益波动的内生逻辑
3．1．1 噪声交易与噪声交易者
3．1．2 DSSW噪声交易模型
3．1．3 噪声交易者情绪与股市收益波动
3．2 改进的DSSW噪声交易模型
3．2．1 假设条件
3．2．2 模型构建及求解
3．3 基于改进模型的影响机理诠释
3．3．1 持有更多效应
3．3．2 价格压力效应
3．3．3 弗里德曼效应
3．3．4 创造空间效应
3．4 本章小结
第4章投资者情绪综合测度指数的构建研究
4．1 投资者情绪代理变量的筛选
4．1．1 优化程序
4．1．2 变量界定
4．1．3 合理性检验
4．1．4 领先一滞后关系检验
4．1．5 相关性检验
4．1．6 入选指标预处理
4．2 投资者情绪综合测度指数构建
4．2．1 基于主成分分析法
4．2．2 基于偏最小二乘法
4．2．3 基于LASSO回归法
4．3 实证性对比检验分析
4．3．1 模型合理性检验
4．3．2 模型稳健性检验
第5章均态市场下投资者情绪对股市收益波动影响
第6章极端市场下投资者情绪对股市收益波动影响
第7章总结与展望
参考文献

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