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『簡體書』股票收益影响因素的实证研究——来自美国市场证据（香港城市大学-复旦大学工商

書城自編碼： 3623413
分類：簡體書→大陸圖書→金融/投資/理財→证券/股票
作者： 余忠
國際書號(ISBN)： 9787309155297
出版社： 复旦大学出版社
出版日期： 2021-04-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 52.5

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內容簡介：
资本资产的定价，尤其是涉及股票或投资组合的收益问题，是学术界、投资界都热衷研究的核心问题，特别是在当下人工智能、量化交易风起云涌的背景下更是备受关注。
本书缘起著名经济学家凯恩斯对股票收益来源的定义，笔者通过分析该定义构建了股票收益的理论函数，从该函数中本书获得了影响股票收益的四个重要变量：ROE\\PB\\PE\\DPR。同时根据该理论函数和变量，本书提出了与股票收益相关的五大假设。
本书选取了1965-2017年美国三大股票交易所数千家上市公司作为研究对象，采用了变量独立分组方法、Fama-Macbeth回归，Fama-French三因子模型，以及Carhart四因子模型等研究方法，统计分析了1年、5年、10年、20年四个不同时间周期的投资组合收益，对五大假设进行了有效证明，并获得了具有实战操作借鉴的指导性结论。
研究结果显示：长期来看，ROE是股票收益的核心因素，ROE对投资组合收益的解释力度为60%-70%，PB对投资组合的收益解释力度为15%-20%左右，PE对投资组合的收益解释力度仅为5%-6%左右。ROE、PB、PE三个因素构建的回归方程，拟合优度超过了80%，是目前中外文献中拟合优度较高的成果和模型。
总之，本书探讨了股票收益的本质和来源，为投资者的交易策略、投资组合、量化交易、人工智能交易等提供了基础方法和理论支持，为投资者更好地理解证券市场的定价行为，更有效地制定投资策略提供了理论指导和决策依据。

 

 

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