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| 編輯推薦： |
O全面系统
采取全面风险管理的逻辑框架，理论体系完整，对市场风险、信用风险、操作风险、流动性风险、系统性风险的度量模型和管理方法展开了详细阐述，使用的数学方法并不深奥，涵盖金融风险管理的各个方面。
O理论与实践并重
周晔教授多年从事金融风险管理的教学与研究，具有丰富的实践与研究经验。本书取材于实务与教学经验，囊括大量实际案例，特别突出在中国市场的应用，并针对度量、管理、降低金融风险的各个方面提出全面的风险管理策略，这些策略不仅适用于金融机构，也适用于各类企业。
O囊括最新进展
详细解读2023年发布的《商业银行资本管理办法（征求意见稿）》内容，增加《巴塞尔协议》最新内容，通过介绍近几十年来国际及国内监管准则的修订历程，比较金融风险管理的国际惯例与中国金融业现状的异同。
O加入素养内容
通过对金融风险管理发展历史脉络的梳理，理解金融业对经济建设的贡献，培养学生的国际视野、创新意识、制度自信及大国意识。
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| 內容簡介： |
作者将金融风险的量化分析放在重要位置，分别介绍了市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险等风险度量，以及《巴塞尔协议》和中国资本监管规定的最新内容，通过介绍近几十年来国际监管准则的修订历程，比较金融风险管理的国际惯例与中国金融业现状的异同。书中包含前沿理论和研究成果，并囊括大量实际案例，对各类金融风险管理方法的实际运用进行了深入细致的分析。
《金融风险管理》适合作为高年级本科生、金融专业硕士及MBA学习金融风险管理的教材，同时也可以作为相关从业人士的参考读物。
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| 關於作者： |
周晔
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周晔 ，金融学博士，首都经贸大学金融学院教授，博士研究生导师。美国明尼苏达大学、密歇根州立大学访问学者。主要研究领域：金融风险管理、金融市场及金融机构。已在经济类核心期刊公开发表论文40余篇，出版经济学专著3部，教材2部，主持并参与省部级以上各类项目10余项。
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| 目錄：
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第一章 金融风险管理概述 ……………………………………………………………… 1
第一节 金融风险简介 ………………………………………………………………… 1
第二节 金融风险的识别与管理 ……………………………………………………… 13
第三节 素养专题:金融业风险管理的演进 ………………………………………… 21
本章小结 ………………………………………………………………………………… 32
素养教学要点 …………………………………………………………………………… 33
扩展阅读 ………………………………………………………………………………… 33
关键术语 ………………………………………………………………………………… 33
思考题 …………………………………………………………………………………… 33
第二章 市场风险度量与管理 ………………………………………………………… 35
第一节 市场风险度量简介 …………………………………………………………… 36
第二节 VaR 度量方法简介 …………………………………………………………… 44
第三节 投资组合风险的 VaR 度量…………………………………………………… 76
本章小结 ………………………………………………………………………………… 96
关键术语 ………………………………………………………………………………… 96
思考题 …………………………………………………………………………………… 96
附录:极值理论 ………………………………………………………………………… 97
第三章 利率风险度量与管理 ………………………………………………………… 104
第一节 利率风险简介 ……………………………………………………………… 105
第二节 传统利率风险的管理方法 ………………………………………………… 113
第三节 基于久期和凸性的利率风险免疫 ………………………………………… 126
第四节 运用衍生金融工具管理利率风险 ………………………………………… 148
本章小结 ……………………………………………………………………………… 160
关键术语 ……………………………………………………………………………… 160
思考题 ………………………………………………………………………………… 160
第四章 市场风险管理 ………………………………………………………………… 162
第一节 市场风险管理的策略、流程和方法 ………………………………………… 163
第二节 运用 VaR 进行市场风险管理 ……………………………………………… 174
第三节 市场风险的资本配置 ……………………………………………………… 180
本章小结 ……………………………………………………………………………… 207
关键术语 ……………………………………………………………………………… 208
思考题 ………………………………………………………………………………… 208
附录:Copula 函数简介 ………………………………………………………………… 208
第五章 传统信用风险度量与管理 …………………………………………………… 217
第一节 传统信用风险管理 ………………………………………………………… 218
第二节 信用评级 …………………………………………………………………… 227
本章小结 ……………………………………………………………………………… 265
关键术语 ……………………………………………………………………………… 265
思考题 ………………………………………………………………………………… 266
第六章 现代信用风险度量与管理 …………………………………………………… 267
第一节 信用等级转移分析与信用等级转移概率的计算 ………………………… 267
第二节 基于信用等级转移的 CreditMetrics 模型…………………………………… 274
第三节 信贷组合观点模型———CPV 模型 ………………………………………… 295
第四节 基于期权定价理论的 KMV 模型 …………………………………………… 302
第五节 CreditRisk 模型 …………………………………………………………… 315
第六节 现代信用风险管理 ………………………………………………………… 326
本章小结 ……………………………………………………………………………… 345
关键术语 ……………………………………………………………………………… 345
思考题 ………………………………………………………………………………… 345
附录:信用风险价差的计算 …………………………………………………………… 346
第七章 操作风险的度量与管理 ……………………………………………………… 349
第一节 《巴塞尔协议》与操作风险 ………………………………………………… 351
第二节 操作风险度量方法及其应用分析 ………………………………………… 358
第三节 操作风险管理 ……………………………………………………………… 374
本章小结 ……………………………………………………………………………… 386
关键术语 ……………………………………………………………………………… 386
思考题 ………………………………………………………………………………… 386
第八章 流动性风险度量与管理 ……………………………………………………… 387
第一节 流动性风险及其管理理论简介 …………………………………………… 388
第二节 流动性风险的度量与管理 ………………………………………………… 395
第三节 银行业流动性风险监管准则及实践 ……………………………………… 415
本章小结 ……………………………………………………………………………… 432
关键术语 ……………………………………………………………………………… 433
思考题 ………………………………………………………………………………… 433
第九章 资本充足率与商业银行绩效评估…………………………………………… 434
第一节 《巴塞尔协议》及其影响 …………………………………………………… 434
第二节 资本与风险资产比率 ……………………………………………………… 458
第三节 以风险为核心的绩效考核 ………………………………………………… 479
第四节 以经济资本管理驱动价值创造 …………………………………………… 503
本章小结 ……………………………………………………………………………… 506
关键术语 ……………………………………………………………………………… 507
思考题 ………………………………………………………………………………… 507
第十章 系统性风险与宏观审慎政策………………………………………………… 508
第一节 系统性风险定义及性质 …………………………………………………… 509
第二节 系统性风险的度量 ………………………………………………………… 516
第三节 宏观审慎监管 ……………………………………………………………… 525
本章小结 ……………………………………………………………………………… 541
关键术语 ……………………………………………………………………………… 541
思考题 ………………………………………………………………………………… 541
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