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『簡體書』基于价格极差的金融波动率建模与预测研究

書城自編碼： 3970117
分類：簡體書→大陸圖書→經濟→中國經濟
作者： 吴鑫育
國際書號(ISBN)： 9787521852981
出版社： 经济科学出版社
出版日期： 2024-03-01

頁數/字數： /
書度/開本： 16开 釘裝： 平装

售價：HK$ 117.6

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內容簡介：
本书以价格极差为研究对象，以系统工程原理为方法论指导，结合金融计量、概率论与数理统计、金融时间序列分析、连续粒子滤波、极大似然估计方法、蒙特卡罗模拟方法等理论和研究方法，从理论和实证两大方面对基于价格极差的波动率建模与预测进行了较为系统而深入的研究，深入浅出地介绍了带不同分布的条件自回归极差（CARR）模型、扩展的CARR模型、双成分CARR模型、得分驱动的CARR模型、非对称的混频CARR模型、引入外生变量的混频CARR模型以及双因子随机条件极差模型，同时结合金融市场的实际数据进行了实证研究。本书可作为从事金融波动率建模与预测研究的科研人员、相关政府管理部门的决策人员以及金融行业的咨询管理人员的阅读材料，也可供高等院校金融工程及数理金融等相关专业的师生参考。
關於作者：
吴鑫育，男，博士（后），教授，博士生导师，现任安徽财经大学金融学院副院长。“江淮文化名家”青年英才，安徽省杰青，安徽省优青，安徽省高校学科（专业）拔尖人才，安徽省优秀青年研究生导师，安徽省“教坛新秀”，安徽省优秀硕士学位论文指导教师，安徽省一流本科课程《金融工程》负责人，安徽财经大学“学术带头人”“龙湖学者”“高水平导师”“科研标兵”“优秀教师”，美国北伊利诺伊大学访问学者。担任中国（双法）风险管理分会理事、国家自然科学基金同行评议专家、全国专业学位水平评估专家、中国高等教育学会高等财经教育分会专家库专家；《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》、International Review of Economics and Finance、Economic Modelling等国内外学术期刊匿名审稿人。主要从事金融工程与风险管理等领域研究。
目錄：
第1章 绪论
1.1 研究背景与意义
1.2 国内外研究文献
1.3 研究内容与结构安排
1.4 研究方法与技术路线
1.5 本书的创新与特色
第2章 带Gamma分布的CARR模型
2.1 引言
2.2 GCARR模型的构建
2.3 GCARR模型的估计
2.4 实证研究
2.5 本章小结
第3章 拓展的CARR模型
3.1 引言
3.2 EXCARR模型的构建
3.3 EXCARR模型的估计与预测
3.4 实证研究
3.5 本章小结
第4章 双成分CCARR模型
4.1 引言
4.2 CCARR模型的构建
4.3 CCARR模型的估计与预测
4.4 关于股市波动率的实证研究
4.5 关于比特币波动率的实证研究
4.6 本章小结
第5章 非对称双成分CARR模型
5.1 引言
5.2 CCARR模型与ACCARR模型
5.3 模型参数估计
5.4 实证研究
5.5 本章小结
第6章 得分驱动乘性成分已实现CARR模型
6.1 引言
6.2 SD-MCRCARR模型设定
6.3 实证研究
6.4 本章小结
第7章 非对称CARR-MIDAS模型
7.1 引言
7.2 非对称CARR-MIDAS模型
7.3 实证研究
7.4 本章小结
第8章 带隐含波动率的CARR-MIDAS模型
8.1 引言
8.2 CARR-MIDAS-IV模型
8.3 波动率预测能力评估方法
8.4 实证研究
8.5 本章小结
第9章 经济政策不确定性与金融波动率：CARR-MIDAS模型
9.1 引言
9.2 CARR-MIDAS-EPU模型
9.3 EPU与股市波动率
9.4 EPU与原油期货波动率
9.5 本章小结
第10章 带杠杆效应的随机条件极差（SCRL）模型
10.1 引言
10.2 SCRL模型
10.3 SCRL模型的估计方法
10.4 模拟实验
10.5 实证研究
10.6 本章小结
第11章 双因子随机条件极差（2FSCR）模型
11.1 引言
11.2 2FSCR模型
11.3 2FSCR模型的估计方法
11.4 蒙特卡洛模拟实验
11.5 实证结果
11.6 本章小结
第12章 结论与展望
12.1 结论
12.2 展望
参考文献

 

 

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